Como medir a volatilidade.
Ação de preço e macro.
Volatilidade é a medida das variações de preço durante um período de tempo especificado. Os comerciantes podem se aproximar dos mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade.
A análise técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um profissional.
Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores preveja perfeitamente o futuro, os traders podem usar movimentos históricos de preços para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro.
Um componente-chave desse tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver o panorama geral, & rsquo; ou o estado geral do mercado negociado. Discutimos as condições de mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action; e na peça incluímos algumas dicas para os operadores qualificarem a condição observada em um esforço para selecionar mais apropriadamente a estratégia e a abordagem para negociar essa condição específica.
Neste artigo, vamos levar a discussão um passo adiante, concentrando-nos em um dos principais fatores de importância na determinação das condições de mercado: Volatilidade.
Volatilidade é a medida das variações de preço: Grandes movimentos / mudanças de preço são indicativos de alta volatilidade, enquanto movimentos de preços menores são de baixa volatilidade.
Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permitem lucro. Variações maiores de preço significam mais potencial para lucro, já que há simplesmente mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa?
Os perigos da volatilidade
O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: assim como dissemos acima, níveis mais altos de volatilidade significam maiores movimentos de preços; e maiores movimentos de preços significam mais oportunidades.
Mas os investidores precisam ver o outro lado da moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas, e se um trader se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior em um ambiente de alta volatilidade, pois o aumento da atividade pode acarretar movimentos maiores de preços contra o negociante, bem como em suas operações. Favor.
Para muitos comerciantes, especialmente os novos, níveis mais altos de volatilidade podem apresentar um risco significativamente maior que o benefício.
A razão para isso é o número um erro que os comerciantes de Forex fazem; e o fato de que níveis mais altos de volatilidade expõem esses negociadores a esses riscos ainda mais do que a baixa volatilidade.
Portanto, antes de entrarmos na mensuração ou na volatilidade da negociação, por favor, saibam que a gestão de risco é uma necessidade quando negociamos nesses ambientes de alta volatilidade. Não observar os riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida.
Average True Range.
O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata da medição da volatilidade. O ATR foi criado por J. Welles Wilder (os mesmos senhores que criaram o RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX) e foi projetado para medir o True Range em um período de tempo especificado.
True Range é especificado como o maior de:
Alta do período atual menos a baixa do período atual A alta do período atual menos o valor de fechamento do período anterior A baixa do período atual menos o valor de fechamento do período anterior.
Como estamos apenas tentando medir a volatilidade, os valores absolutos são usados nos cálculos acima para determinar o intervalo verdadeiro de & lsquo; & rsquo; Portanto, o maior dos três números acima é o verdadeiro intervalo, & rsquo; independentemente de o valor ser negativo ou não.
Uma vez que estes valores são calculados, eles podem ser calculados ao longo de um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos é comum). O resultado é Average True Range.
No gráfico abaixo, adicionamos o ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que o intervalo de movimentos de preços aumenta:
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Depois que os traders aprenderam a medir a volatilidade, eles podem então procurar integrar o indicador ATR em suas abordagens de duas maneiras.
Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem empregar Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação.
Usando o ATR como um filtro de volatilidade.
Assim como havíamos visto em nosso artigo sobre negociação em escala, os traders podem abordar ambientes de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes.
Simplesmente, os comerciantes podem procurar o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem procurar mudar. Ou seja, os comerciantes podem se aproximar de baixa volatilidade negociando o intervalo (continuação de baixa volatilidade), ou eles podem olhar para trocar o breakout (aumento da volatilidade).
A diferença entre as duas condições é enorme; como os operadores de gama estão procurando vender resistência e comprar suporte, enquanto os investidores estão procurando fazer exatamente o oposto.
Além disso, os operadores de gama têm o luxo de oferecer suporte e resistência bem definidos para a colocação de paradas; enquanto os comerciantes de breakout não. E enquanto os breakouts podem potencialmente levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isso significa que falsos rompimentos podem ser abundantes, e negociar o rompimento geralmente requer taxas de recompensa / risco mais agressivas (para compensar a menor probabilidade de sucesso).
Usando o ATR para gerenciamento de riscos.
Uma das principais dificuldades para os novos operadores é aprender onde colocar a parada de proteção ao iniciar novas posições. A ATR pode ajudar com esse objetivo.
Como o ATR é baseado em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá junto com a volatilidade. Isso permite que o trader use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais restritas em ambientes de baixa volatilidade.
O código ATR é exibido no mesmo formato de preço do par de moedas. Então, um valor de & lsquo; .00458 & rsquo; em EUR / USD denota 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de & lsquo; .455 & rsquo; em USDJPY denotaria 45,5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas também aumentam ou diminuem.
Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem, colocando paradas com base no valor de ATR. Se você quiser mais informações sobre este método, discutiremos a premissa longamente no artigo Gerenciando Risco com ATR.
--- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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Medindo a volatilidade com intervalo médio real.
Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.
Average True Range (ATR) é uma ferramenta usada na análise técnica para medir a volatilidade. Este indicador não fornece uma implicação para a direção da tendência de preço. Ele simplesmente mede o grau de volatilidade de preço de alto a baixo para o dia.
Uma explicação simplificada do ATR é que mede o intervalo de uma sessão em pips e, em seguida, determina a média desse intervalo de um determinado número de sessões. Por exemplo, se estiver usando um gráfico diário com uma configuração padrão de 14, o ATR medirá o intervalo médio diário, de alto a baixo dos 14 dias anteriores. Dessa forma, você está recebendo uma leitura atual sobre a volatilidade de um par de moedas específico. A ideia é que valores grandes e crescentes mostrem intervalos que estão se expandindo. Como o mercado normalmente entra e sai, essa expansão da volatilidade nos indica até que ponto os preços podem chegar.
Como resultado, muitos comerciantes nos ATR como um método para identificar e limitar o risco em negociações. Por exemplo, se você normalmente mantém negociações abertas por pelo menos um dia, você vai querer usar um nível de stop loss que é pelo menos 1 valor diário ATR de distância. Dessa forma, à medida que o mercado passa por sua respiração normal, a maior parte do movimento provavelmente está contida dentro de um valor de ATR.
Vamos comparar dois mercados diferentes com diferentes valores de ATR.
(Criado por J. Wagner)
O actual 14 da y ATR para o EUR / GBP é de cerca de 8 2 pips enquanto o mesmo 14 dias ATR para o GBP / AUD é mais de três vezes esse valor em cerca de 25 6 pips. Assim, podemos ver por que uma parada padrão de 100 pip não é a melhor maneira de determinar seu risco em todos os negócios. Muitos comerciantes simplesmente usarão o ATR para seu risco. Eles colocariam sua parada 8 2 pips de sua entrada em um comércio EUR / GBP ou 25 6 pips de sua entrada em um comércio GBP / AUD. Esta é uma maneira de basear seu risco na realidade do mercado atual em que você está negociando.
Outro ponto interessante nos gráficos acima é onde os valores geralmente se situaram no passado recente. Como você pode ver no EUR / GBP, ele produziu valores de ATR inferiores a 100 pips na maioria dos 12 meses anteriores.
No GBP / AUD, na sua zona mais baixa de volatilidade (área vermelha), a média era de cerca de 140 pips. É evidente que a volatilidade no GBP / AUD ultrapassa as condições atuais do mercado. Historicamente, tem 2-3 vezes o tamanho da volatilidade do EUR / GBP.
Recursos educacionais adicionais.
Jeremy Wagner contribui para os artigos de dicas de negociação para instrutores.
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Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
Como usar este gráfico
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Forex calcula a volatilidade.
Calculando a volatilidade está calculando que a volatilidade cambial está calculando a medida da variação de preço. Quando são observadas altas variações nos preços, isso indica que há alta volatilidade e vice-versa. O cálculo da volatilidade cambial ajuda a saber qual lucro pode ser obtido porque um movimento de preço mais alto cria uma abertura para mais lucro. O aspecto técnico do mercado cambial é o que assusta algum investidor de se aventurar, mas são as mesmas coisas que são manipuladas em benefício do investidor forex com o conhecimento técnico. O comércio Forex exige alguma forma de olhar para o futuro & rsquo; e todas as ferramentas usadas pelos comerciantes são para que eles possam conseguir isso.
AS IMPLICAÇÕES DA VOLATILIDADE.
Os movimentos de preços são uma questão de grande preocupação porque diz algo sobre lucro ou prejuízo. Como a volatilidade mede esse preço, isso significa que é um indicador importante com implicações amplas. Mas quais são exatamente essas implicações? Mas como e quais são essas implicações.
- MAIS OPORTUNIDADE DE LUCRO.
Com mais volatilidade, há uma maior probabilidade de um amplo movimento no preço. Na verdade, significa que o movimento selvagem do preço aumenta a probabilidade de ele se mudar para a zona prevista.
- MEDIR A FLUTUAÇÃO.
Podemos usar a volatilidade para descobrir a flutuação de uma carteira de investimentos. Conhecer o nível de volatilidade de um mercado ajuda o trader a trabalhar usando uma estratégia única para o mercado em um determinado momento, porque, por exemplo, quando o mercado é altamente volátil, qualquer pessoa que não queira assumir um risco excessivo pode fazer uma pausa para evitar a exposição indevida.
TIPOS DE VOLATILIDADE.
Existem dois tipos de volatilidade no mercado financeiro.
Este tipo fala sobre eventos que já ocorreram, porque é importante porque é usado para prever a volatilidade implícita.
Isso se refere à medida de quanto uma moeda flutua durante um período. Considerando o fato de que cada operação ou moeda tem um perfil único, é importante que o trader entenda esse perfil e seja capaz de adaptar seu negócio a objetivos específicos. Há muitas razões importantes para se obter a volatilidade de seu mercado, mas geralmente esse valor não é constante e também não é consistente entre os produtos.
COMO USAR A CALCULADORA DE FOREX.
Isso faz com que o cálculo da volatilidade cambial seja muito fácil. Na posição superior, você escolhe a duração que deseja calcular, que é principalmente em semanas, diária ou horária. A volatilidade média diária também pode ser obtida a partir da calculadora. Esta é uma ferramenta muito útil e um comerciante deve examiná-la antes de tomar decisões, uma vez que ajuda uma medida que dá o estado exato do mercado. Isso é de grande ajuda na implementação de um plano de mercado, uma vez que alguns investidores não negociam com alto risco.
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14 de fevereiro de 2018 5:46:05 PM.
Como você já deve saber, não existe uma maneira particular de negociar o mercado forex. Estratégia de negociação de uma pessoa tem muito a ver com a sua personalidade, que.
14 de fevereiro de 2018 2:06:04 AM.
Calculadoras Forex tornaram-se uma parte tão importante da negociação forex que é quase impossível negociar o mercado sem ele; pelo menos no caso da profissão.
14 de fevereiro de 2018 2:00:57.
Forex martingale é um método famoso de apostar usado comumente em opções binárias. Também é crucial saber como o martingale começou para saber calcular.
Grupo de Treinamento Forex.
Volatilidade é a mudança nos retornos de um par de moedas ao longo de um período específico, anualizado e reportado em termos percentuais. Quanto maior o número, maior o movimento do preço ao longo de um período de tempo. Existem várias maneiras de medir a volatilidade, bem como diferentes tipos de volatilidade.
A volatilidade pode ser usada para medir as flutuações de uma carteira ou ajudar a determinar o preço das opções sobre pares de moedas. Compreender e aprender a medir a volatilidade nos mercados de câmbio é uma obrigação para todos os operadores sérios.
Diferentes tipos de volatilidade.
Existem dois tipos específicos de volatilidade. O que já aconteceu é conhecido como volatilidade histórica, enquanto o que os participantes do mercado acham que vai acontecer é chamado de volatilidade implícita. O primeiro, pode ser usado para prever o último, mas o último é uma entrada de mercado, determinada pelas pessoas que estão participando do mercado de opções de forex.
A estimativa do mercado de quanto um par de moedas irá flutuar durante um determinado período no futuro é conhecida como volatilidade implícita. Os operadores de opções podem usar um índice de volatilidade da moeda para opções de preço em pares de moedas. Volatilidade implícita é geralmente considerada uma medida de sentimento. Quando os mercados de câmbio são complacentes, a volatilidade implícita é relativamente baixa, mas quando o medo se infiltra no ambiente de mercado, a volatilidade implícita aumenta.
Volatilidade Implícita é usada para Opções de Moeda de Valor.
A volatilidade implícita é um componente crítico das avaliações de opções. Existem dois tipos principais de opções em pares de moedas - uma opção de compra e uma opção de venda. Uma opção de compra é o direito, mas não a obrigação de comprar um par de moedas a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma determinada data. Uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender um par de moedas a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma determinada data. A taxa de câmbio em que o par de moedas será transacionado é chamada de preço de exercício, enquanto a data em que a opção vence é chamada de data de vencimento.
Opções de Forex são cotadas por concessionários nos mercados de moeda de duas maneiras diferentes. Concessionários, por vezes, irá citar um número que descreve a volatilidade esperada para uma opção específica que expira em uma determinada data.
Às vezes eles vão citar o preço da opção. Opções sobre futuros de moedas são sempre cotadas como um preço. As opções sobre fundos negociados em bolsa também são cotadas como preço.
O preço de uma opção de moeda incorpora a volatilidade do mercado de um par de moedas; que é o quanto os participantes do mercado acreditam que um mercado se moverá em uma base anualizada. Se você é um operador de opções de moeda ativo, você provavelmente estará ciente da volatilidade implícita de cada um dos principais pares de moedas. Para aqueles que não estão ativamente negociando opções, existem algumas ferramentas que você pode usar para encontrar opções atuais de volatilidade implícita.
Determinar a volatilidade implícita para um instrumento financeiro requer certos insumos. A equação é um modelo de precificação de opções. O modelo de precificação de opções mais utilizado e famoso é o modelo de precificação de opções Black Scholes.
Preços das Opções de Moeda.
Um modelo de precificação de opções usa vários insumos que incluem o preço de exercício da opção (que é uma taxa de câmbio), a data de vencimento da opção, a taxa de câmbio atual, a taxa de juros de cada moeda, bem como a volatilidade implícita da opção. opção forex. O cálculo determina a probabilidade de a taxa de câmbio subjacente ficar acima ou abaixo de um preço de exercício, dependendo se você está gerando um preço para uma opção de compra ou de venda.
Todas as entradas para o modelo Black Scholes Pricing estão relacionadas umas com as outras e, portanto, se você souber o preço da opção, você pode voltar atrás na volatilidade implícita da opção forex. Portanto, se você vir o preço de uma opção (ou o spread da oferta de lance de uma opção), poderá usar um modelo de precificação de opções para encontrar a volatilidade implícita do par de moedas.
Uma calculadora de opções simples permitirá que você insira um preço e encontre a volatilidade da opção fx de um instrumento monetário específico.
Outra maneira simples de obter a volatilidade de um ETF da moeda é usar o Yahoo Finance. O exemplo da cadeia de opções acima mostra um preço de opção de um mês que está mais próximo do dinheiro (US $ 106), tem implicado uma volatilidade de 7,73%. Esta é uma maneira de estimar quais opções os traders acreditam ser o movimento do FXE (Currencyshares Euro Trust) ao longo do próximo ano.
Uma vez que você sabe onde está a volatilidade implícita atual, é útil entender onde ela estava no passado. Existem algumas versões gratuitas de software que mostram a volatilidade histórica. Ivolatility, oferece um gráfico de volatilidade forex que pode ajudá-lo a determinar o nível relativo de volatilidade implícita. A versão gratuita mostra o índice de volatilidade implícita no ETF da moeda por 52 semanas e é útil na determinação da força relativa da volatilidade implícita presente.
Existem alguns pacotes de software disponíveis que permitirão visualizar a volatilidade histórica de longo prazo em futuros de moedas, bem como em ETFs de moedas. Este tipo de software permitirá que você realize muitos tipos diferentes de estudos de análise técnica sobre a volatilidade histórica. Como a volatilidade implícita é geralmente um processo de reversão à média, é possível usar diferentes estudos técnicos para medir isso, como o indicador de bandas de Bollinger.
Métodos Técnicos para Medir a Volatilidade.
O indicador de bandas de Bollinger mostra uma banda de desvio padrão 2 acima e abaixo da média móvel de 20 dias. Esses padrões podem ser alterados, dependendo de quão amplo você acredita que a distribuição deve ser. Portanto, você pode usar um desvio padrão de 3 em uma média móvel de 50 dias, se preferir.
Quando o índice de volatilidade implícito atinge a banda de Bollinger alta, que é 2 desvios padrão acima da média móvel de 20 dias, a volatilidade implícita pode ser considerada rica, e quando a volatilidade implícita atinge a banda de Bollinger baixa (desvios 2-padrão abaixo do 20- média móvel diária), o nível é considerado barato. Este tipo de análise ajuda o comerciante do forex a implementar estratégias baseadas na volatilidade.
Além disso, você pode usar bandas de Bollinger para avaliar a volatilidade de qualquer segurança. A diferença da mudança nas bandas de Bollinger (mudança nos desvios-padrão) é uma medida da volatilidade histórica. A largura da banda de Bollinger é uma medida da diferença entre a banda de Bollinger alta menos a banda de Bollinger baixa. À medida que a largura da banda de Bollinger se expande, a volatilidade histórica está aumentando e quando a largura da banda de Bollinger se contrai, a volatilidade histórica está caindo.
Entendendo a volatilidade histórica.
Além de avaliar a volatilidade implícita para determinar a volatilidade do mercado, você também pode avaliar o que aconteceu no passado para determinar a volatilidade futura. Isso é conhecido como volatilidade histórica. A volatilidade histórica nos diz o quanto o mercado mudou em uma base anualizada. A volatilidade histórica é calculada definindo vários parâmetros.
Primeiro, você precisa decidir sobre o período que, para você, está calculando a mudança de preço. A volatilidade histórica é calculada analisando os retornos; que é a mudança no valor de um par de moedas. O período básico pode ser uma alteração de um dia, que é frequentemente usada, ou uma alteração de 1 semana ou 1 mês. Você também precisará determinar quantos períodos planeja usar no cálculo.
Este processo pode ser facilmente realizado com excel ou usando uma calculadora. O que você está realmente tentando calcular é o desvio padrão, que é o desvio quadrado médio da média. A última coisa que você precisa fazer é anualizar o número multiplicando a volatilidade pela raiz quadrada do tempo, que são os dias em um ano. O número de saída é um valor de porcentagem que informa o movimento anualizado dos retornos de um par de moedas.
Você pode usar ferramentas de análise técnica diferentes para ajudá-lo a avaliar a volatilidade histórica. Há muitas vezes que a volatilidade implícita atual é maior ou menor que a volatilidade histórica. Lembre-se de que a volatilidade histórica representa o passado e a volatilidade implícita representa o que os comerciantes acreditam ser o futuro.
Outro indicador estatístico amplamente utilizado para medir a volatilidade histórica é o indicador Average True Range (ATR) desenvolvido por J. Welles Wilder. Este indicador foi desenvolvido para medir os movimentos reais de um título para implementar estratégias de negociação em torno da volatilidade. O intervalo médio real difere de uma fórmula de intervalo padrão, pois incorpora lacunas na ação do preço.
A técnica usada por Wilder foi incorporar valores absolutos que garantam números positivos. A chave é medir a distância entre dois pontos, independentemente da direção.
Então, por que você quer saber a volatilidade histórica de um par de moedas? Uma razão importante é que isso pode ajudá-lo a gerenciar seu risco. A maioria dos traders não considera suficientemente os riscos da negociação. No entanto, o operador sério entende e incorpora a volatilidade em seu plano de negociação.
Se você está gerenciando um par de moedas ou uma cesta de pares de moedas, é útil entender os riscos gerais do seu portfólio. Value at Risk (VAR), é uma maneira de descrever o risco dentro de uma carteira de pares de moedas. O processo de analisar os retornos de vários pares de moedas é essencial para determinar o capital que você tem em risco.
Se você já teve uma situação em que você tem várias posições de moeda abertas a qualquer momento, seu risco é muito diferente do que ter uma posição aberta em apenas um par de moedas. O que você está tentando definir com o VAR é o montante de fundos que você perderia ou ganharia com um movimento específico do seu portfólio.
Medição de risco com valor em risco (VAR)
Value at Risk pode ser determinado usando algumas metodologias básicas. Você pode usar uma solução analítica que usa a volatilidade histórica para determinar as variações em um portfólio. Uma segunda medida é usar simulações.
Isso significa que você analisa todos os caminhos históricos que foram tomados ao longo do tempo e simula o cenário mais provável. Quanto mais dados você tiver, maior será a probabilidade de encontrar uma solução pertinente. A simulação de Monte Carlo é um método popular para amostragem de valores em uma série de dados.
É claro que existem desvantagens em usar o VAR como a única estratégia para medir o risco de mercado. Primeiro, há muitas suposições que podem ser usadas para definir um VAR, o que significa que não há medida padrão. A liquidez desempenha um papel na definição de sua capacidade de usar o VAR como uma ferramenta de gerenciamento de risco.
Se você estiver executando uma carteira de majors de moeda, sua liquidez será diferente em comparação com a execução de um portfólio de mercado emergente. Uma das suposições com o VAR é que você poderá sair com parâmetros específicos. O VAR funciona bem com ativos que são normalmente distribuídos e não vêem movimentos externos causados por agitação política ou manipulação de moeda.
O VAR também possui uma definição relativamente restrita e não incorpora outros tipos de desafios de gerenciamento de risco, como risco de crédito e risco de liquidez. O cálculo é puramente focado no risco de mercado e poderia fornecer uma falsa sensação de segurança se usado como uma medida independente.
Além disso, o VAR mostra ao negociador o maior efeito adverso de um movimento de mercado em um portfólio. Com os pares de moedas, há movimentos de subida e descida que precisam ser levados em conta ao medir o risco de uma carteira.
Existem várias razões pelas quais você gostaria de conhecer os pares de moedas mais voláteis. A primeira é determinar o risco que você está assumindo. É importante saber se um ativo movimentou 100% no último ano ou 10%. Entender o risco de um par de moedas ou uma cesta de pares de moedas é imperativo para uma estratégia de negociação bem-sucedida. Ter um sinal de entrada robusto só é útil se você tiver uma boa estratégia de gerenciamento de risco.
Pensamentos Finais e Algumas Considerações Adicionais.
Volatilidade implícita irá fornecer-lhe a estimativa de mercados de quanto o mercado irá se mover. A volatilidade histórica é a volatilidade real que ocorreu no passado. Geralmente, a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade histórica.
A volatilidade das principais moedas no mercado de câmbio é relativamente moderada em relação às ações individuais ou commodities. Raramente a volatilidade implícita para as principais moedas movimenta acima de 15%, mas isso é bastante comum para ações individuais. A volatilidade do índice S & P 500 é de cerca de 14% e registra um pico de 48%. E as ações individuais podem experimentar uma volatilidade muito maior do que o Índice.
A volatilidade implícita nos cruzamentos de moeda será geralmente maior do que a volatilidade implícita dos principais. Os pares de moedas mais voláteis são os pares de moedas exóticas que podem ter números de volatilidade que são tão extremos quanto algumas ações individuais.
Volatilidade implícita também pode ajudá-lo a mensurar o sentimento. Os comerciantes irão associar alto nível de volatilidade implícita com medo e baixos níveis de volatilidade implícita com complacência. Extremos de mercado geralmente ocorrem quando o sentimento está em seus níveis mais altos ou mais baixos. Com esse conhecimento, você pode medir o pulso dos mercados medindo o sentimento usando os níveis de volatilidade implícitos.
Ao representar graficamente a volatilidade implícita e histórica, você tem uma maneira de medir o sentimento futuro percebido, bem como o sentimento histórico real. Isso permite que você veja como os mercados reagiram após um evento ou antes de um evento. Você pode usar vários indicadores técnicos para ajudar a avaliar onde a volatilidade pode estar ocorrendo no futuro. Ao incorporar a volatilidade em seu plano de negociação, você pode melhorar seu retorno e ajustar suas técnicas de gerenciamento de risco.
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