Faixa Straddle.
Classificamos a strip straddle como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque ela é melhor usada quando você está esperando uma mudança significativa no preço de um título. No entanto, enquanto a maioria das estratégias desse tipo é especificamente projetada para ser usada quando você não tem nada para sugerir em qual direção o preço da segurança irá se mover, esta é projetada para ser usada quando sua perspectiva volátil tiver uma inclinação de baixa. Isso significa que você acha que uma grande queda no preço do título subjacente é mais provável do que um grande aumento.
O strip straddle é realmente apenas uma extensão do longo straddle com uma modificação; você compra um número maior de puts do que de calls. Abaixo, fornecemos uma breve visão geral dessa estratégia, mas sugerimos que você esteja familiarizado com a longa jornada antes de estudar essa estratégia. Se você ainda não está totalmente ciente de como funciona, leia esta página primeiro.
Os pontos-chave
Estratégia Volátil (com inclinação de baixa) Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas e comprar puts) Dividido Spread (custo inicial) Também é conhecido simplesmente como o Nível de Negociação de Tira Baixo Requerido.
Quando & amp; Como usar um Straddle Strip.
Nós já declaramos que o strip straddle é uma estratégia de negociação de opções projetada para ser usada quando sua perspectiva é volátil com uma inclinação de baixa. Portanto, você o usaria quando estivesse esperando um grande movimento no preço do título subjacente e, embora não inteiramente certo em qual direção, você acha que um movimento descendente é mais provável do que para cima. Pode lucrar com um grande movimento em qualquer direção, mas obterá lucros mais altos a partir de um movimento descendente.
Aplicar o strip straddle é muito semelhante a aplicar o straddle longo, em que você compra nas chamadas de dinheiro e nas pechinchas. A única diferença real é que você precisa comprar um número maior de puts do que calls. Você ainda precisa usar a mesma data de expiração para as chamadas e as colocações.
A principal decisão que você precisa tomar é a proporção de puts para chamadas que você usa. Como ponto de partida, sugerimos usar uma proporção de 2 para 1, mas você pode ajustá-la como quiser.
Exemplo do Straddle Strip.
Abaixo, fornecemos um exemplo de como o straddle strip pode ser aplicado. Por uma questão de simplicidade, usamos números arredondados em vez de dados exatos do mercado e ignoramos os custos de comissão.
As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 50, e você acredita que o preço fará um movimento significativo, provavelmente em sentido descendente. Nas chamadas de dinheiro (greve de US $ 50) estão sendo negociadas a US $ 2. Você compra 1 contrato (contendo 100 opções), a um custo de US $ 200. Esta é a Perna A. No patamar de dinheiro ($ 50) estão sendo negociados a $ 2. Você compra dois contratos, a um custo de US $ 400. Esta é a perna B. Você criou uma faixa straddle a um custo de US $ 600. Se as ações da Empresa X ainda estiverem sendo negociadas a US $ 50 no vencimento, as opções em ambas as pernas expirarão sem valor e você perderá seu investimento inicial de US $ 600. Se as ações da empresa X forem negociadas a US $ 53 no vencimento, as chamadas na perna A valerão US $ 3 cada (total de US $ 300), enquanto as apostas na perna B expirarão sem valor. O valor de US $ 300 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de US $ 600 para uma perda total de US $ 300. Se as ações da Empresa X forem negociadas a US $ 57 no vencimento, as chamadas na Pata A valerão US $ 7 cada (total de US $ 700), enquanto as apostas na Pata B expirarão sem valor. O valor de US $ 700 das chamadas é maior que o investimento inicial de US $ 600 e você terá feito um lucro de US $ 100 no total. Se as ações da Empresa X estiverem sendo negociadas a US $ 47 no vencimento, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Pata B valerão US $ 3 cada (US $ 600 no total). O valor de $ 600 das opções irá compensar o investimento inicial de $ 600 e você irá empatar. Se as ações da Empresa X forem negociadas a US $ 43 no vencimento, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Pata B serão de aproximadamente US $ 7 cada (US $ 1400 no total). O valor de $ 1400 dos puts é maior que o investimento inicial de $ 600 e você terá um lucro de $ 800 no total.
Lucro, Perda & amp; Cálculos de ponto de equilíbrio.
O seguinte se aplica à estratégia straddle strip.
O lucro máximo é ilimitado e o lucro é obtido quando "Valor da segurança subjacente" & gt; (Ataque + preço de cada opção na perna A + (preço de cada opção na perna B x razão de coloca a chamadas)) ou quando Ђњ preço de segurança subjacente & lt; (Greve - Preço de cada opção na perna A - (preço de cada opção na perna B / relação entre as apostas e as chamadas)) • O straddle strip tem um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio mais baixo. Ponto de equilíbrio superior = Ђњ Aumento + Preço de cada opção na Perna A + (Preço de cada opção na Perna B x Proporção de Puts em Chamadas) Ђќ Ponto Inferior de Ruptura = Ђњ (Ataque - Preço de cada Opção na Perna A) • (Preço de cada opção na perna B / proporção de opções de colocação em chamadas) • O strip straddle retornará uma perda se ЂњPrice of Underlying Security & lt; Ponto de equilíbrio superior e & gt; Lower Break-Even Point A perda máxima é limitada ao investimento inicial e ocorre quando o preço da segurança subjacente = Strike.
O strip straddle é uma estratégia um pouco mais complicada do que as outras estratégias básicas de negociação para uma perspectiva volátil, mas ainda assim é simples o suficiente para torná-lo adequado para traders iniciantes. É uma ótima alternativa para o longo prazo, se você acredita que o preço do título subjacente é mais provável de sair do lado negativo do que o lado positivo.
Há apenas duas transações envolvidas, portanto as comissões não são particularmente altas e não há requisitos de margem.
Como negociar as notícias usando a estratégia de comércio de straddle.
E se houvesse uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente, mesmo que você não soubesse se o mercado iria subir ou descer?
É possível desde que haja volatilidade de preço suficiente.
E quando você consegue essa volatilidade? Quando notícias como dados econômicos ou anúncios do banco central forem divulgados!
Idealmente, você gostaria de negociar apenas esses relatórios porque há uma grande probabilidade de o mercado dar um grande passo após o lançamento.
A próxima coisa que você deve fazer é dar uma olhada no intervalo pelo menos 20 minutos antes do comunicado de notícias real.
Observe que quanto menor o intervalo, maior a probabilidade de você perceber uma grande movimentação a partir do relatório de notícias.
Os pontos de fuga serão seus níveis de entrada.
É aqui que você deseja definir seus pedidos. Suas paradas devem ser colocadas aproximadamente 20 pips abaixo e acima dos pontos de interrupção, e seus alvos iniciais devem ser aproximadamente o mesmo que o alcance dos níveis de fuga.
Comércio de Straddle.
Isso é conhecido como um comércio de straddle.
Você está olhando para jogar ambos os lados dos comércios.
Não importa em qual direção o preço se mova, a estratégia straddle fará com que você se posicione para aproveitá-lo.
Agora que você está preparado para entrar no mercado em qualquer direção, tudo o que você precisa fazer é aguardar a divulgação das notícias.
Às vezes, você pode ser acionado em uma direção apenas para descobrir que é interrompido porque o preço rapidamente se inverte na outra direção.
No entanto, sua outra entrada será acionada e, se essa negociação vencer, você deverá recuperar suas perdas iniciais e obter um pequeno lucro.
Na melhor das hipóteses, apenas um de seus negócios será acionado e o preço continuará se movendo a seu favor, para que você não tenha nenhuma perda.
De qualquer forma, se feito corretamente você ainda deve ser positivo para o dia.
Você só quer lucrar quando o movimento acontece.
Isso permite que você aproveite mais oportunidades de negociação, porque você será acionado de qualquer maneira.
Existem muitas outras estratégias para negociar as notícias, mas os conceitos mencionados nesta lição sempre devem fazer parte de sua rotina sempre que você estiver trabalhando em uma abordagem para aproveitar os movimentos dos relatórios de notícias.
The Straddle Trade: Como Negociar Breakouts com Limite Limitado.
Negociações de straddle são assim chamadas porque têm duas pernas separadas que se situam de cada lado de um determinado nível de preço. Mais frequentemente do que não, as negociações straddle são usadas para trocar eventos de breakout.
Como tal, são peças técnicas de curta duração. Um "clássico straddle" é uma estratégia neutra de mercado na medida em que pode lucrar quando o mercado se move para cima ou para baixo.
A seguir estão alguns exemplos de onde os straddles podem ser bem utilizados:
Um comunicado à imprensa em breve Quando o preço se aproxima de um suporte ou resistência crítica Nos limites da faixa Em reversões de tendência prováveis.
Em ambos os casos, a premissa é simples. Use um straddle quando você espera um grande e repentino movimento de preço, mas quando não tem certeza em qual direção esse movimento ocorrerá.
O straddle tem duas pernas de ordem e cada uma delas pode ser acionada se o preço atingir esse nível. Contanto que você tenha a capacidade de ir ao mesmo tempo em curto e longo prazo em um mercado, um sistema clássico de comércio de straddle pode ser criado. Como mostro mais adiante, há soluções alternativas quando seu corretor possui uma política de não cobertura.
No artigo, analiso maneiras de enfrentar o desafio do whipsaw. Minha planilha Excel também está disponível para download gratuito se você quiser experimentar esta estratégia.
Exemplos: Straddle 2-Leg.
O straddle é uma forma de comércio de hedge. A cobertura é tal que um sistema de 2-pernas tem uma perda máxima fixa, mas uma vantagem ilimitada. Vamos ver um exemplo de brinquedo:
Digamos que o EURUSD esteja se consolidando em 1,1000 antes de um comunicado de imprensa; então eu tenho:
Com as configurações acima, as duas pernas do comércio straddle serão:
A ordem de compra será acionada somente se o preço subir para pelo menos 1,1250. A ordem de parada de venda será acionada somente se o preço cair para pelo menos 1,09750.
A tabela abaixo mostra o resultado:
Neste exemplo, apenas um dos meus negócios é executado e esta é a ordem de compra. Isso acontece porque o preço levou mais ou menos um caminho reto para cima. A ordem é executada entre os carrapatos 1 e 2. O cenário é mostrado graficamente na Figura 1.
O próximo exemplo mostra um cenário de perda. Eu estou usando o mesmo ponto de partida do primeiro exemplo. Mas aqui o preço inicialmente cai, em seguida, sobe novamente para que tanto a compra quanto a ordem de venda sejam acionadas. Quando os dois pedidos são acionados, o sistema é bloqueado no valor máximo de perda. Isso acontece na marca 6, como mostra a tabela abaixo.
Minha perna do straddle era 50 pips. Portanto, neste caso, o sistema corrige uma perda de 50 pips e, uma vez que ambos os negócios estejam abertos e permanecendo abertos, isso não pode mudar.
Como mostra a tabela, a partir do tick 6, o PL do sistema straddle não muda, independentemente do que acontece com o preço.
Usando perto e cancelar.
Em vez de executar ambos os negócios quando o resultado da perda é certo, você pode realizar um fechamento e cancelar. Como explicado em meus artigos sobre negociação em grade, você pode fazer isso se o preço tiver alta probabilidade de atender a ambos os níveis.
Pacote de Ebook.
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Isso é feito para economizar taxas de negociação. Idealmente, não abriríamos a segunda ordem porque a perda já está definida neste ponto.
Com o fechamento e cancelamento, a posição aberta é fechada e simultaneamente a ordem pendente é cancelada.
Isso acontece pouco antes do nível de disparo para a segunda ordem ser alcançado.
Note, porém, porque o pedido deve ser cancelado a alguns pontos do nível de disparo, existe uma pequena chance de que o preço realmente se inverta. Portanto, no geral, os lucros ou perdas usando fechamento e cancelamento não serão o mesmo que um clássico, embora devam estar próximos.
Este método “fechar e cancelar” é necessário se o seu corretor proibir a cobertura. Isso ocorre porque, sem regras de hedge (também chamadas de FIFO), não será possível abrir duas posições opostas no mesmo instrumento ao mesmo tempo.
Payoffs Straddle.
Uma das coisas que tornam as estratégias de straddle atraentes é que elas têm um risco e recompensa bem definidos. Isso ajuda com o plano de comércio. A figura 3 abaixo ilustra os vários payoffs (clique para ampliar a imagem).
A perda máxima no comércio de duas pernas é a distância entre as pernas. Então, por exemplo, se a distância entre eles é de 50 pips, este é o pior resultado possível e o risco máximo.
O pior resultado acontece quando ambas as ordens são executadas.
Quando usar um straddle.
Um comércio de straddle faz sentido quando:
Você espera uma forte quebra de preços A volatilidade atual não é excessiva O mercado irá se mover rapidamente O resultado será claro e decisivo.
O ponto sobre ser claro e decisivo é complicado. Isso ocorre porque eventos importantes do mercado, como reuniões de política do FOMC e outros anúncios de alto impacto, geralmente contêm muitas informações. Demora um pouco para o mercado digerir e assimilar tudo isso e isso pode causar muita volatilidade (veja abaixo) nesse ínterim.
Um straddle não faz sentido onde:
Não há um gatilho claro para uma quebra de preço A volatilidade já é alta Você tem uma boa previsão de direção (uma forte tendência, por exemplo)
Se a volatilidade for alta, você poderá encontrar seus pedidos acionados antes do evento que você está tentando negociar. Também será mais difícil encontrar níveis significativos nos quais posicionar o straddle.
Lidando com o Whipsaw.
O maior desafio em usar o comércio de straddle é o de whipsaw.
Whipsaw acontece com mais freqüência quando o mercado está assimilando novas informações. Pode dar origem a oscilações ferozes de preço que irão disparar ambos os lados do straddle. Isso não acontece apenas nos comunicados de imprensa. Whipsaw também é muito comum em breakouts de alcance e a violação de níveis importantes de suporte ou resistência. No entanto, os movimentos mais agressivos são geralmente durante importantes anúncios econômicos.
O Whipsaw é a maneira do mercado de negar dinheiro aos traders. Ele frustra muitas estratégias.
Existem várias maneiras de lidar com o whipsaw. No entanto, eles exigem alguma antecipação.
Método 1: Retirar os lucros antecipadamente
A primeira opção é usar metas de lucro estreitas em cada um dos pedidos de straddle. Desta forma, quando ocorre o whipsaw, há uma chance maior de que a meta de lucro seja atingida rapidamente. Com um forte impacto, também existe a possibilidade de que ambas as pernas do straddle possam obter lucro.
Essa abordagem altera o resultado. Isso acontece porque uma perna do straddle pode fechar independentemente da outra. Você terá, portanto, que colocar perdas de parada em ambas as ordens, de modo a limitar a desvantagem.
Essa técnica só é adequada quando você espera um movimento forte. Exemplos disso são os anúncios do banco central e às vezes em folhas de pagamento não-agrícolas. Veja a Figura 4 (clique para ampliar a imagem).
Método 2: Straddle Reverso.
Quando é esperada uma forte whipsaw, uma estratégia melhor é reverter as ordens de negociação. Isso funciona da seguinte maneira:
A parte superior da perna torna-se uma ordem de limite de venda. A parte inferior da perna torna-se uma ordem de limite de compra.
A ordem de limite de venda será disparada quando o preço tocar a parte superior do straddle. A ordem do limite de compra será acionada quando o preço tocar a parte inferior do straddle.
Esta abordagem tem um melhor retorno em situações altamente voláteis; ou seja, quando o movimento do preço whipsaw é esperado.
O sistema straddle reverso terá um lucro máximo igual à distância da perna. Sem paragens, tem uma desvantagem ilimitada. Portanto, com essa abordagem, é necessário usar stop losses, porque os dois lados do straddle não se protegerão mais.
Ponteiros finais.
Como mostrei acima, um straddle de duas pernas é uma maneira simples de negociar qualquer tipo de evento de breakout. Embora, como na maioria das estratégias, o diabo esteja nos detalhes. O primeiro ponto a notar é que, se o seu corretor proibir a cobertura, será necessário modificar ligeiramente a estratégia. Geralmente, como explicado acima, isso pode ser superado apenas com uma pequena alteração na estratégia.
Em segundo lugar, você precisa verificar como seu corretor cotou os preços em torno dos lançamentos econômicos. Em casos extremos, os corretores congelarão totalmente as cotações, barrando efetivamente as negociações em torno do próprio lançamento. Em outros casos, os spreads podem ser ampliados tanto que dificulta qualquer lucro.
Incluí o link de download para minha planilha para que você possa configurar e testar sua própria estratégia de negociação de straddle.
Estratégia Straddle: uma abordagem simples para o mercado neutro.
Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticadas projetadas para ajudar os traders a terem sucesso, independentemente de o mercado subir ou descer. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condores de ferro e borboletas de ferro, são lendárias no mundo das opções. Eles exigem compra e venda complexas de múltiplas opções a vários preços de exercício. O resultado final é garantir que um comerciante seja capaz de lucrar, independentemente de onde o preço subjacente da ação, moeda ou mercadoria acabe.
No entanto, uma das estratégias de opções menos sofisticadas pode atingir o mesmo objetivo neutro do mercado, com muito menos incômodo. A estratégia é conhecida como straddle. Só requer a compra ou venda de um put e um call para ser ativado. Neste artigo, vamos dar uma olhada em diferentes tipos de straddles e os benefícios e armadilhas de cada um.
Tipos de Straddles
Um straddle é uma estratégia realizada mantendo um número igual de puts e calls com o mesmo preço de exercício e datas de vencimento. A seguir estão os dois tipos de posições de straddle.
Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de um put e de uma chamada com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. O longo prazo pretende aproveitar a mudança de preço de mercado, explorando o aumento da volatilidade. Independentemente de qual direção o preço do mercado se movimentar, uma posição de longo alcance na divisão o posicionará para aproveitá-lo. Short Straddle - O curto straddle exige que o trader venda tanto uma opção de venda quanto uma opção de compra com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de coletar o prêmio como um lucro. Um comerciante só prospera quando um short straddle está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucro será baseada 100% na falta de capacidade de subir ou descer do mercado. Se o mercado desenvolver um viés de qualquer forma, o prêmio total coletado estará em risco.
O sucesso ou o fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções inerentemente têm junto com o momento geral do mercado. (Para mais, veja: Tutorial Básico da Opção)
O Longo Straddle.
Um longo straddle é especialmente projetado para ajudar um comerciante a obter lucros, não importa onde o mercado decida ir. Existem três direções que um mercado pode mover: para cima, para baixo ou para os lados. Quando o mercado está se movendo para o lado, é difícil saber se ele vai se recuperar para o lado positivo ou negativo. Para se preparar com sucesso para o breakout do mercado, existe uma das duas opções disponíveis:
O comerciante pode escolher um lado e esperar que o mercado se parta nessa direção. O negociador pode proteger suas apostas e escolher os dois lados simultaneamente. É aí que entra o longo straddle.
Ao comprar um put e um call, o trader consegue captar o movimento do mercado independentemente de sua direção. Se o mercado subir, a ligação está lá; se o mercado cair, o put está lá. Na Figura 1, olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre US $ 1,5660 e US $ 1,54.
Enquanto o mercado parece que pode romper o preço de US $ 1,5660, não há garantia de que isso acontecerá. Com base nessa incerteza, a compra de um straddle nos permitirá pegar o mercado se ele cair para cima ou se voltar para o nível de US $ 1,54. Isso permite que o profissional evite surpresas.
Desvantagens para o Long Straddle.
A seguir estão as três principais desvantagens do longo straddle.
A regra geral quando se trata de opções de compra é dentro do dinheiro e as opções de dinheiro são mais caras do que as opções fora do dinheiro. Cada opção de dinheiro pode valer alguns milhares de dólares. Portanto, embora a intenção original seja conseguir captar o movimento do mercado, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco.
Na Figura 2 vemos que o mercado quebra para cima, em linha reta através de $ 1.5660.
Isso nos leva ao segundo problema: risco de perda. Enquanto a nossa aposta de $ 1,5660 já se moveu no dinheiro e aumentou em valor no processo, a quantia de $ 1,5660 agora diminuiu em valor porque agora se afastou do dinheiro. A rapidez com que um comerciante pode sair do lado perdedor da straddle terá um impacto significativo sobre qual pode ser o resultado lucrativo global do straddle. Se a opção perder mais rapidamente do que os ganhos de opção ou o mercado não se mover o suficiente para compensar as perdas, o comércio geral será um perdedor.
A desvantagem final lida com a composição inerente de opções. Todas as opções são compostas pelos dois valores a seguir:
Valor do tempo - O valor do tempo vem de quão longe a opção está de expirar. (Para mais informações, leia: A Importância do Valor do Tempo.) Valor intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício da opção estar fora, dentro ou no dinheiro.
Se o mercado não tem volatilidade e não sobe ou desce, tanto a opção de venda quanto a de compra perderão valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado escolha uma direção ou as opções expirem sem valor.
O Short Straddle.
A força do straddle curto também é sua desvantagem. Em vez de comprar um put e uma call, uma put e uma call são vendidas para gerar receita com os prêmios. Os milhares gastos pelos compradores de compra e venda realmente preenchem sua conta. Isso pode ser um grande benefício para qualquer trader. A desvantagem, no entanto, é que quando você vende uma opção você se expõe ao risco ilimitado. (Para leitura relacionada, consulte: Riscos de opções que podem afetar seu portfólio.)
Enquanto o mercado não subir ou descer de preço, o operador short straddle estará perfeitamente bem. O cenário rentável ótimo envolve a erosão do valor do tempo e do valor intrínseco das opções de compra e venda. No caso do mercado escolher uma direção, o comerciante não apenas terá que pagar por quaisquer perdas acumuladas, mas também deve devolver o prêmio que ele coletou.
O único recurso que os corretores de curto prazo têm é recomprar as opções que eles venderam quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de uma negociação. Se isso não for feito, a única opção é continuar até a expiração.
Quando o Straddles funciona melhor.
O straddle da opção funciona melhor quando atende pelo menos um desses três critérios:
O mercado está em um padrão lateral. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões extensas sobre um anúncio específico.
Os analistas podem ter um tremendo impacto sobre como o mercado reage antes de um anúncio ser feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou anúncio governamental, os analistas fazem o possível para prever qual será o valor exato do anúncio. Os analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio, o que, inadvertidamente, força o mercado a subir ou descer. Se a previsão é certa ou errada, é secundário em relação a como o mercado reage e se o seu straddle será lucrativo. (Para mais informações, leia Recomendações dos analistas: as classificações de venda existem?)
Depois que os números reais são divulgados, o mercado tem uma das duas maneiras de reagir: a previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o momento do preço real quando o anúncio é feito. Em outras palavras, seguirá na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle criado corretamente, curto ou longo, pode aproveitar com sucesso apenas esse tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre em saber quando usar um straddle curto ou longo. Isso só pode ser determinado quando o mercado se mover contra as notícias e quando as notícias simplesmente contribuírem para o impulso da direção do mercado.
Conclusão.
Há uma pressão constante sobre os comerciantes para escolher comprar ou vender, cobrar prêmio ou pagar prêmios, mas o straddle é o grande equalizador. O straddle permite que um comerciante deixe o mercado decidir para onde quer ir. O clássico ditado comercial é "a tendência é sua amiga". Tire proveito de uma das poucas vezes em que você tem permissão para estar em dois lugares ao mesmo tempo, com um put e uma call. (Para leitura relacionada, consulte: Como a regra do straddle cria oportunidades de impostos para os comerciantes de opções.)
Simples Forex Breakout & # 8220; Straddle & # 8221; Estratégia.
Moedas de negociação on-line podem ser rentáveis, independentemente de o operador não ter qualquer ideia se o preço subir ou descer.
Com a volatilidade de preço apropriada, uma característica que é vista em abundância durante o grande risco de evento de dados fundamentais, os comerciantes são capazes de configurar uma estratégia neutra que faz lucro quando o mercado sobe ou desce, esta é a ideia por trás do “Simple Forex Breakout” Straddle "Estratégia".
Indicadores MetaTrader4: r_Gator. ex4 (variável de entrada modificada; período = 11, período_1 = 14, período_2 = 19), RainbowMMA_10.ex4 (configuração padrão)
Horário (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia.
Sessões de Negociação Recomendadas: Qualquer.
Pares de moedas: qualquer par.
Digite uma ordem de compra se o seguinte indicador ou padrão gráfico for exibido:
A estratégia começa observando a faixa de preço pelo menos 25 minutos antes do risco do evento (as velas entre as duas linhas verticais azuis na Fig. 1.0). Em seguida, anotamos o alto e o baixo do intervalo (as duas linhas pretas horizontais). Defina um “Buy Stop” acima da máxima da faixa (o ponto de ruptura superior) @ 112.526 e ao mesmo tempo uma “Sell Stop” abaixo da mínima da faixa (o menor ponto de interrupção) @ 112.405. Aguarde o comunicado de imprensa. Se as linhas do indicador personalizado r_Gator. ex4 cruzarem as linhas de cor de limão do indicador RainbowMMA_10 de baixo para cima, com uma negociação de preço um pouco acima, recomenda-se uma ordem de compra. Observe a configuração do indicador quando as linhas azul, verde e vermelha do indicador r_Gator. ex4 ficarem um pouco abaixo das linhas de lima do indicador RainbowMMA_10.
O “Buy Stop” foi acionado (consulte a Fig. 1.0) e nosso alvo foi atingido (comércio bem sucedido).
Stop Loss for Buy Entry: Coloque stop loss 2 pips abaixo do suporte imediato.
Saia da estratégia / Take Profit for Buy Entry.
Saia ou tire lucro se as seguintes regras ou condições estiverem em vigor:
Se as linhas do indicador personalizado r_Gator. ex4 intersectam as linhas de cal do topo do indicador RainbowMMA_10 MT4 para baixo, de forma que a linha vermelha ou a r_Gator. ex4 saiam primeiro durante a interseção das linhas de cal do indicador RainbowMMA_10, uma saída ou take profit é recomendada.
Inicie uma ordem de compra se o seguinte tiver influência:
Verifique a faixa de preço pelo menos 25 minutos antes do risco do evento (as velas entre as duas linhas verticais azuis na Fig. 1.1). Em seguida, anotamos o nível alto e baixo do intervalo (mapeado pelas duas linhas pretas horizontais). Defina um “Buy Stop” acima da máxima da faixa (o ponto de breakout superior) @ 111.549 e ao mesmo tempo uma “Sell Stop” abaixo da mínima da faixa (o menor ponto de breakout) @ 111.195. Aguarde o comunicado de imprensa. Se as linhas do indicador personalizado r_Gator. ex4 cruzarem as linhas de cor de limão do topo do indicador RainbowMMA_10 para baixo, com o preço negociando um pouco abaixo, uma ordem de venda é recomendada. Observe a configuração do indicador quando as linhas azul, verde e vermelha do indicador r_Gator. ex4 ficarem um pouco acima das linhas de cal do indicador RainbowMMA_10 (consulte a Fig. 1.1).
Stop Loss for Sell Entry: Coloque stop loss 2 pips acima da resistência imediata.
Estratégia de Saída / Take Profit for Sell Entry.
Saia ou tire lucro se o seguinte for verdadeiro:
Se as linhas do indicador personalizado r_Gator. ex4 intersectam as linhas de cal do indicador MTM RainbowMMA_10 de baixo para cima, de uma maneira que a linha vermelha ou r_Gator. ex4 aparece primeiro durante a interseção das linhas de cal do indicador RainbowMMA_10, uma saída ou take profit é recomendada.
Sobre os indicadores de negociação.
O r_Gator. ex4 é um indicador que segue o indicador Alligator MT4 (já que eles mostram valores comparáveis para os períodos MA), mas o r_gator. ex4 só produz seu sinal antes do Alligator.
O RainbowMMA_10.ex4 é o décimo indicador GMMA em uma série de onze indicadores que são colocados juntos na média móvel multi-guppy.
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